Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Tài liệu HOT
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Thông tin
Điều khoản sử dụng
Quy định bảo mật
Quy chế hoạt động
Chính sách bản quyền
0
Trang chủ
Tài Chính - Ngân Hàng
Đầu tư Chứng khoán
Ứng dụng nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc trong phân tích rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam
TAILIEUCHUNG - Ứng dụng nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc trong phân tích rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Bài viết tập trung trình bày khái niệm cấu trúc phụ thuộc và phương pháp nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc sử dụng các hàm copula. Từ đó ứng dụng kết quả nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc trong phân tích rủi ro thị trường trên thị trường chứng khoán Việt Nam. | TẠP CHÍ KHOA HỌC SỐ 4 2016 107 ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC PHỤ THUỘC TRONG PHÂN TÍCH RỦI RO TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Nguyễn Thu Thủy1 1 Nguyễn Thị Hạnh Nguyên2 1 Học viện Tài chính 2 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Tóm tắt Bài viết tập trung trình bày khái niệm cấu trúc phụ thuộc và phương pháp nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc sử dụng các hàm copula. Từ đó ứng dụng kết quả nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc trong phân tích rủi ro thị trường trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Từ khóa Cấu trúc phụ thuộc Copula phân tích rủi ro thị trường chứng khoán 1. MỞ ĐẦU Rủi ro có thể đƣợc hiểu đơn giản là những kết cục có thể xảy ra trong tƣơng lai mà không đƣợc mong đợi. Tùy từng lĩnh vực nghiên cứu rủi ro đƣợc định nghĩa theo những cách khác nhau. Trong lĩnh vực quản trị rủi ro ngƣời ta dùng thuật ngữ hiểm họa hazard để phản ánh sự kiện mà có thể gây ra một thiệt hại nào đó và thuật ngữ rủi ro risk để chỉ xác suất xảy ra một sự kiện nào đó. Theo cách này rủi ro chỉ phát sinh khi có sự không chắc chắn về mất mát xảy ra. Trong lĩnh vực tài chính rủi ro là khái niệm đánh giá mức độ biến động hay bất ổn của giao dịch hay hoạt động đầu tƣ. Rủi ro tài chính đƣợc quan niệm là hậu quả của sự thay đổi biến động không lƣờng trƣớc đƣợc của giá trị tài sản hoặc giá trị các khoản nợ đối với các tổ chức tài chính và các nhà đầu tƣ trong quá trình hoạt động của thị trƣờng tài chính. Với cách định nghĩa này rủi ro đƣợc hiểu theo nghĩa rộng hơn tất cả những sự thay đổi biến động không lƣờng trƣớc đƣợc đều là những rủi ro có thể những sự thay đổi này sẽ gây thiệt hại hoặc có lợi cho ngƣời ra quyết định hành động. Trong phạm vi bài viết phân tích rủi ro đƣợc hiểu là phân tích đánh giá nguy cơ khả năng xuất hiện và mức độ nguy hại của các rủi ro nhằm cung cấp thông tin về rủi ro thị trƣờng khi xảy ra các biến cố hiếm nhƣ khi thị trƣờng bùng nổ hay có khủng hoảng. Các 1 Nhận bài ngày gửi phản biện và duyệt đăng ngày Liên hệ tác giả Nguyễn Thu Thủy Email .
Tuấn Tú
55
13
pdf
Báo lỗi
Trùng lắp nội dung
Văn hóa đồi trụy
Phản động
Bản quyền
File lỗi
Khác
Upload
Tải xuống
đang nạp các trang xem trước
Bấm vào đây để xem trước nội dung
Tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Ứng dụng nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc trong phân tích rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam
13
39
4
Cấu trúc và mức độ phụ thuộc giữa thị trường chứng khoán Việt Nam và một số thị trường thế giới - Tiếp cận bằng phương pháp hồi quy phân vị
9
113
1
Lý Thuyết Phát Triển - Các quan điểm phụ thuộc
13
65
0
Lý Thuyết Phát Triển - các nghiên cứu cổ điển của trường phía sự phụ thuộc
25
58
0
Lý Thuyết Phát Triển - những nghiên cứu mới của trường phái phụ thuộc
38
50
0
Luật yếu số lớn với dãy được đánh số ngẫu nhiên của các biến ngẫu nhiên m phụ thuộc
5
90
1
Lý thuyết phát triển - Bối cảnh lịch sử
24
72
0
Tài liệu về Lý Thuyết Phát Triển
14
63
0
Lý Thuyết Phát Triển - chương 2
11
48
0
Lý Thuyết Phát Triển - hiện đại hóa nghiên cứu mới
12
72
0
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
Một Case Về Hematology (1)
8
461844
55
Giới thiệu :Lập trình mã nguồn mở
14
22508
57
Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13
10861
529
Câu hỏi và đáp án bài tập tình huống Quản trị học
14
10024
445
Phân tích và làm rõ ý kiến sau: “Bài thơ Tự tình II vừa nói lên bi kịch duyên phận vừa cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương”
3
9488
104
Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249
8241
1124
Tiểu luận: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
16
8199
423
Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8
7859
2219
Đề tài: Dự án kinh doanh thời trang quần áo nữ
17
6639
253
Vật lý hạt cơ bản (1)
29
5753
85
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đầu tư Chứng khoán
Cấu trúc phụ thuộc
Thị trường chứng khoán
Chuỗi lợi suất tài chính
Hệ số tương quan tuyến tính
Hệ số phụ thuộc đuôi
Phương pháp hồi quy phân vị
Thị trường chứng khoán Việt Nam
Cấu trúc thị trường chứng khoán
Thị trường thế giới
Khủng hoảng tài chính thế giới
lý thuyết phát triển
bối cảnh lịch sử
trường phái hiện đại hoá
trường phái phụ thuộc
cấu trúc sự phụ thuộc
Bất đẳng thức Chernoff Hoeffding
Luật yếu số lớn
Biến ngẫu nhiên m phụ thuộc
Cấu trúc m phụ thuộc
Minh họa luật số lớn
Khoa học Công nghệ thông và Truyền thông
Mô hình phụ thuộc
Nhiễu không Gauss
Radar nhiều vị trí
Phát hiện phân tán
Tạp chí Y tế Công cộng
Thiếu năng lượng trường diễn
Phụ nữ tuổi sinh đẻ
Phần trăm mỡ cơ thể
Phụ nữ tuổi sinh đẻ người Dao
Bài giảng giải phẫu
Giải phẫu miệng
Thực hành giải phẫu
Lý thuyết giải phẫu
Giải phẫu người
Bài giảng giải phẫu tuyến nước bọt
Quản lý vận hành
Bài giảng Quản lý vận hành
Quản lý sản xuất
Mô hình tồn kho phụ thuộc
Cấu trúc MRP
Quản lý MRP
Tạp chí khoa học
Nghiên cứu siêu vật liệu
Thiết kế siêu vật liệu
Chế tạo siêu vật liệu
Phân cực sóng điện từ
Cấu trúc cặp đĩa
Luận án tiến sĩ
Luận án tiến sĩ Kinh tế
Kinh tế học
Toán kinh tế
Thị trường ngoại hối Việt Nam
Hậu kiểm mô hình VaR
Tạp chí Kinh tế đối ngoại
Chuỗi lợi suất
Lợi suất tỷ giá hối đoái
Thị trường tài chính
Bài giảng Kinh tế vĩ mô
Kinh tế vĩ mô
Cấu trúc thị trường
Hành vi phụ thuộc chiến lược
Hành vi doanh nghiệp
Giáo trình Cơ sở dữ liệu
Cơ sở dữ liệu
Cấu trúc cơ sở dữ liệu
Quản trị người dùng
Phụ thuộc hàm
Thuật toán tìm bao đóng
Kỹ thuật tối ưu hoá
Chính sách bảo trì dự đoán
Bảo trì dự đoán
Bảo trì dựa trên cơ hội
Chính sách bảo trì dự đoán truyền thống
Tạp chí Khoa học Đại học Đà Nẵng
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đánh giá hao mòn và độ tin cậy của chi tiết và kết cấu trên đầu máy diezel part 3
12
301
0
19-04-2024
Động cơ đốt trong và máy kéo công nghiêp tập 1 part 7
23
256
0
19-04-2024
Mass Transfer in Multiphase Systems and its Applications Part 19
40
254
1
19-04-2024
TƯƠNG QUAN GIỮA MÔ HỌC, GIẢI PHẪU VÀ HÌNH ẢNH CỦA CÁC KHỐI U PHẦN PHỤ
3
167
0
19-04-2024
Báo cáo nghiên cứu khoa học " KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ THIÊN ĐỊCH CHÂN KHỚP TRÊN CÂY THANH TRÀ Ở THỪA THIÊN HUẾ "
7
173
0
19-04-2024
B2B Content Marketing: 2012 Benchmarks, Budgets & Trends
17
137
0
19-04-2024
The profit magic of stock Timing The Markets_5
22
117
0
19-04-2024
Đề tài: Tìm hiểu một số yêu cầu đặt ra với một phòng thu âm, để đảm bảo chất lượng âm thanh trong sản phẩm đa phương tiện
8
156
1
19-04-2024
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CAITA part 9
18
126
0
19-04-2024
GIÁO TRÌNH MÁY ĐIỆN KHÍ CỤ ĐIỆN - PHẦN I MÁY ĐIỆN - CHƯƠNG 1
46
129
2
19-04-2024
TÀI LIỆU HOT
Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8
7859
2219
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)
152
5589
1325
Ebook Chào con ba mẹ đã sẵn sàng
112
3749
1228
Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249
8241
1124
Ebook Tuyển tập đề bài và bài văn nghị luận xã hội: Phần 1
62
5246
1124
Giáo trình Văn hóa kinh doanh - PGS.TS. Dương Thị Liễu
561
3471
641
Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13
10861
529
Giáo trình Sinh lí học trẻ em: Phần 1 - TS Lê Thanh Vân
122
3668
524
Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 1 - NXB ĐH Sư Phạm
274
4022
513
Bài tập nhóm quản lý dự án: Dự án xây dựng quán cafe
35
4093
478
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.