TAILIEUCHUNG - An accurate solution for credit valuation adjustment (CVA) and wrong way risk

This paper presents a Least Square Monte Carlo approach for accurately calculating credit value adjustment (CVA). In contrast to previous studies, the model relies on the probability distribution of a default time/jump rather than the default time itself, as the default time is usually inaccessible. As such, the model can achieve a high order of accuracy with a relatively easy implementation. We find that the valuation of a defaultable derivative is normally determined via backward induction when their payoffs could be positive or negative. Moreover, the model can naturally capture wrong or right way risk. | An accurate solution for credit valuation adjustment CVA and wrong way risk

Phương Trâm 102 25 pdf

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

TÀI LIỆU XEM NHIỀU

13 10863 529

14 10028 445

249 8242 1124

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG

4 309 1 19-04-2024

47 245 1 19-04-2024

19 228 0 19-04-2024

82 205 0 19-04-2024

8 170 0 19-04-2024

7 173 0 19-04-2024

45 136 0 19-04-2024

22 117 0 19-04-2024

8 158 1 19-04-2024

7 133 0 19-04-2024

TÀI LIỆU HOT

152 5598 1326

112 3751 1229

249 8242 1124

62 5247 1124

561 3472 641

13 10863 529

122 3669 524

274 4023 513

TAILIEUCHUNG - An accurate solution for credit valuation adjustment (CVA) and wrong way risk

Summary of Doctoral dissertation in Economics: Bank credit for pangasius value chain in Vietnam

An accurate solution for credit valuation adjustment (CVA) and wrong way risk

Basel III and credit crunch: An empirical test with focus on Europe

INSURANCE, CREDIT, AND COOPERATIVES

How did increased competition affect credit ratings?

The Value of Comprehensive Credit Reports: Lessons from the U.S. Experience Summary

The integrated impact of credit and interest rate risk on banks: an economic value and capital adequacy perspective

“Village Banks (Village Savings and Credit Groups) in Vientiane Capital, Laos” – Roadmap Scenarios for a Sustainable Future

Fair-Value Accounting for Federal Credit Programs

Ebook Applied Quantitaive Finance

Một Case Về Hematology (1)

Giới thiệu :Lập trình mã nguồn mở

Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh

Câu hỏi và đáp án bài tập tình huống Quản trị học

Phân tích và làm rõ ý kiến sau: “Bài thơ Tự tình II vừa nói lên bi kịch duyên phận vừa cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương”

Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)

Tiểu luận: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB

Đề tài: Dự án kinh doanh thời trang quần áo nữ

Vật lý hạt cơ bản (1)

Giáo án mầm non chương trình đổi mới: Gia đình vui nhộn

Sáng tạo trong thuật toán và lập trình với ngôn ngữ Pascal và C# Tập 2 - Chương 4

Oreilly learning the vi Editor phần 4

Bibliography on Medieval Women, Gender, and Medicine 1980-2009

Anh văn bằng C-124

Báo cáo nghiên cứu khoa học " KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ THIÊN ĐỊCH CHÂN KHỚP TRÊN CÂY THANH TRÀ Ở THỪA THIÊN HUẾ "

Lịch sử Đội TNTP Hồ Chí Minh - CHƯƠNG III VÂNG LỜI BÁC DẠY, LÀM NGHÌN VIỆC TỐT, CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC, THIẾU NIÊN SĂN SÀNG

The profit magic of stock Timing The Markets_5

Đề tài: Tìm hiểu một số yêu cầu đặt ra với một phòng thu âm, để đảm bảo chất lượng âm thanh trong sản phẩm đa phương tiện

Khurana et al. Journal of Orthopaedic Surgery and Research 2010, 5:23

Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)

Ebook Chào con ba mẹ đã sẵn sàng

Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)

Ebook Tuyển tập đề bài và bài văn nghị luận xã hội: Phần 1

Giáo trình Văn hóa kinh doanh - PGS.TS. Dương Thị Liễu

Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh

Giáo trình Sinh lí học trẻ em: Phần 1 - TS Lê Thanh Vân

Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 1 - NXB ĐH Sư Phạm

Bài tập nhóm quản lý dự án: Dự án xây dựng quán cafe