TAILIEUCHUNG - Modeling the effects of investor sentiment and conditional volatility in international stock markets

This study’s main objective is to provide a framework to model conditional volatility regarding the changes in the investor sentiment by measuring the effect of noise trader demand shocks on the volatility of stock market indexes of the various countries. GARCH, TARCH, and EGARCH models are used to test whether earning shocks have more influence on the conditional volatility in high sentiment periods weakening the mean-variance relation. | Modeling the effects of investor sentiment and conditional volatility in international stock markets

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.