TAILIEUCHUNG - Chương 4: Mô hình hồi qui bội

Mô hình hồi qui tuyến tính k biến (PRF) : E(Y/X2i, ,Xki) = b1+ b2X2i + + bkXki Yi = b1+ b2X2i + + bkXki + Ui Trong đó : Y - biến phụ thuộc X2, ,Xk - các biến độc lập | Chương 4: Mô hình hồi qui bội Chương 4 Mô hình hồi qui bội 1. Mô hình : Mô hình hồi qui tuyến tính k biến (PRF) : E(Y/X2i, ,Xki) = β 1+ β 2X2i + + β kXki Yi = β 1+ β 2X2i + + β kXki + Ui Trong đó : Y - biến phụ thuộc X2, ,Xk - các biến độc lập β 1 là hệ số tự do β j là các hệ số hồi qui riêng, cho biết khi Xj tăng 1 đvị thì trung bình của Y sẽ thay đổi β j đvị trong trường hợp các yếu tố khác không đổi (j=2, ,k). Khi k = 3 thì ta có mô hình hồi qui tuyến tính ba biến : E(Y/X2, X3) = β 1+ β 2X2 + β 3X3 (PRF) Yi = β 1+ β 2X2i + β 3X3i + Ui 2. Các giả thiết của mô hình • Giả thiết 1: Các biến độc lập phi ngẫu nhiên, giá trị được xác định trước. • Giả thiết 2 : E(Ui/Xi) = 0 ∀i • Giả thiết 3 : Var(Ui/Xi) =σ 2 ∀i • Giả thiết 4 : Cov(Ui, Uj) = 0 i ≠ j • Giả thiết 5 : Cov(Xi, Ui) = 0 ∀i • Giả thiết 6 : Ui ~ N (0, σ 2) ∀i 3. Ước lượng các tham số a. Mô hình hồi qui ba biến : Yi = β 1+ β 2X2i + β 3X3i + Ui(PRF) Hàm hồi qui mẫu : ˆ ˆ ˆ ˆ Yi = Yi + ei = β1 + β2 X2i + β3 X3i + ei Giả sử có một mẫu gồm n quan sát các giá trị (Yi, X2i, X3i). Theo phương pháp ˆ OLS, 1,2,3) phải thoả mãn : βj (j= f = ∑ e → min 2 i Tức là : ∂f ˆ =0 ∂β1 ∑ 2(Yi − βˆ1 − βˆ2 X 2i − βˆ3 X 3i )(− 1) = 0 ∂f ˆ = 0 ⇔ ∑ 2(Yi − βˆ1 − βˆ2 X 2i − βˆ3 X 3i )(− X 2i ) = 0 ∂β 2 ∂f ∑ 2(Yi − βˆ1 − βˆ2 X 2i − βˆ3 X 3i )(− X 3i ) = 0 =0 ∂ βˆ3 ˆ ˆ Do ei = Yi − β1 − β2 X2i − β3 X3i ˆ Giải hệ ta có : βˆ2 = ∑ x y∑ x − ∑ x x ∑ x y 2i i 2 3i 2i 3i 3i i ∑ x ∑ x − (∑ x x ) 2 2i 2 3i 2i 3i 2 βˆ3 = ∑ x y∑ x − ∑ x x ∑ x y 3i i 2 2i 2i 3i 2i i ∑ x ∑ x − (∑ x x ) 2 2i 2 3i 2i 3i 2 βˆ1 = Y − βˆ2 X 2 − βˆ3 X 3 * Phương sai của các hệ số ước lượng ∑ (X x ) 2 1 ˆ 3i − X3x2i Var( β1 ) = + 2 ×σ 2 n ∑ x2i∑ x3i − (∑ x2ix3i ) 2 2 2 ˆ2) = Var( β ∑ x3i 2 ×σ 2 ∑ x2i∑ x3i − (∑ x2ix3i ) 2 2 2 ˆ Var( β3 ) = ∑x 2 2i ×σ 2 ∑x ∑x 2 2i 2 3i − (∑ x2ix3i ) 2 Trong đó : σ 2 = .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TAILIEUCHUNG - Chia sẻ tài liệu không giới hạn
Địa chỉ : 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam
Website : tailieuchung.com
Email : tailieuchung20@gmail.com
Tailieuchung.com là thư viện tài liệu trực tuyến, nơi chia sẽ trao đổi hàng triệu tài liệu như luận văn đồ án, sách, giáo trình, đề thi.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền nội dung tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên, nếu phát hiện thấy tài liệu xấu hoặc tài liệu có bản quyền xin hãy email cho chúng tôi.
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.