Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Tài liệu HOT
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Thông tin
Điều khoản sử dụng
Quy định bảo mật
Quy chế hoạt động
Chính sách bản quyền
0
Trang chủ
Tài Chính - Ngân Hàng
Ngân hàng - Tín dụng
Using principal components analysis to model interest rate moves and measure delta exposure: A comprehensive breakdown of a Lebanese commercial bank’s portfolio
TAILIEUCHUNG - Using principal components analysis to model interest rate moves and measure delta exposure: A comprehensive breakdown of a Lebanese commercial bank’s portfolio
This paper quantifies exposure to all the possible ways the Lebanese yield curve changed since 2006. It studies the interest rate risk impact on a portfolio consisting of interest-rate depending assets belonging to a Lebanese commercial bank using principal components analysis or risk decomposition strategy. TBs monthly yields are used with five different maturities since 2006. Deltas for the portfolio are calculated using partial duration and the DV01. The first factor identified corresponds to a parallel shift in the yield curve and the second to a change of slope of the yield curve. Both factors account for 95% of the variance. Delta exposure calculations showed absence of hedging against these shifts. | Using principal components analysis to model interest rate moves and measure delta exposure: A comprehensive breakdown of a Lebanese commercial bank’s portfolio
Quốc Tuấn
111
8
pdf
Báo lỗi
Trùng lắp nội dung
Văn hóa đồi trụy
Phản động
Bản quyền
File lỗi
Khác
Upload
Tải xuống
đang nạp các trang xem trước
Bấm vào đây để xem trước nội dung
Tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Lecture Financial risks management - Topic 12: Measuring and managing interest rate risk with financial forwards, futures and swaps
41
82
0
Lecture Financial risks management - Topic 12: Measuring and managing interest rate risk with financial forwards, futures and swaps
41
93
0
Using principal components analysis to model interest rate moves and measure delta exposure: A comprehensive breakdown of a Lebanese commercial bank’s portfolio
8
100
0
Lecture Financial institutions, instruments and markets (4/e): Chapter 14 - Christopher Viney
54
78
0
Lecture Financial institutions, instruments and markets (7e): Chapter 14 – Viney, Phillips
49
88
0
Lecture Financial institutions, instruments and markets (7e): Chapter 14 – Viney, Phillips
49
63
0
Lecture Financial institutions, instruments and markets (7e): Chapter 14 – Viney, Phillips
49
84
0
Interest rate, risk taking behavior, and banking stability in emerging markets
11
129
1
Ebook Financial institutions markets and money (11th edition): Part 1
432
116
7
Money and Banking: Lecture 25
23
6
1
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
Một Case Về Hematology (1)
8
461857
55
Giới thiệu :Lập trình mã nguồn mở
14
22603
58
Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13
10882
529
Câu hỏi và đáp án bài tập tình huống Quản trị học
14
10049
445
Phân tích và làm rõ ý kiến sau: “Bài thơ Tự tình II vừa nói lên bi kịch duyên phận vừa cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương”
3
9513
104
Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249
8268
1124
Tiểu luận: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
16
8224
423
Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8
7862
2220
Đề tài: Dự án kinh doanh thời trang quần áo nữ
17
6669
253
Vật lý hạt cơ bản (1)
29
5765
85
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Ngân hàng - Tín dụng
Interest rate risk
Lebanese banks
Delta exposure
Delta hedging
Principal components analysis
Risk management
Partial duration
Managing interest rate risk
Financial risks management
Lecture Financial risks management
Quản trị rủi ro
Quản trị rủi ro tài chính
Financial institutions
Financial Instruments
Financial markets
Financial system
Interest rate risk measurement
Interest rate
Bank risk taking
Banking stability
Emerging markets
Banking stability in emerging markets
Financial institutions markets
The federal reserve
Interest rates
The structure of interest rates
Lecture Money and Banking
Bài giảng Tiền tệ và Ngân hàng
Money and Banking
Bank risk
Liquidity risk
Credit risk
Trading risk
Inflation risk
Risk free rate
An introduction to derivatives
Interest rate forwards
Advanced derivatives
Managing risk
Financial risk management techniques
Futures hedging
Target strategies
Term structure
Risk structure of interest rates
Interest rate determination
Financial institutions management
The financial services industry
Insurance companies
Financial intermediation
Market risk
Finance accounting and Auditing
Military bank
Risks in Banking Business
Commercial banks
Lecture Financial markets and institutions
Insolvency risk
Bond supply
Bond demand
Balance sheet of commercial banks
Off balance sheet activities
Static Headspace
Gas Chromatography
Method Using
Chromatography –Mass
Spectrometry
Detection of Mycotoxins
Endometriosis
Endometriosis and Infertility
Epidemiological
Clinical Aspects
Developing Country
Early Infant
Unravel Complex
Biological Questions
Flexible Protein
Protein Docking
specialized databases
constitute essential
Experimental
Numerical Methods
Characterize Electrical
Behaviour
Carbon Fiber Composites
Aeronautic Industry
Identification Rules
Multiple Property
Papillomavirus Infection
Croatian Men
Prevalence
HPV Type Distribution
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Giáo án mầm non chương trình đổi mới: Gia đình vui nhộn
4
312
1
24-04-2024
Đánh giá hao mòn và độ tin cậy của chi tiết và kết cấu trên đầu máy diezel part 3
12
304
0
24-04-2024
Động cơ đốt trong và máy kéo công nghiêp tập 1 part 7
23
257
0
24-04-2024
extremetech Hacking BlackBerry phần 9
31
248
0
24-04-2024
Management and Services Part 1
10
155
0
24-04-2024
Báo cáo nghiên cứu khoa học " KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ THIÊN ĐỊCH CHÂN KHỚP TRÊN CÂY THANH TRÀ Ở THỪA THIÊN HUẾ "
7
175
0
24-04-2024
MySQL Basics for Visual Learners PHẦN 9
15
183
0
24-04-2024
MySQL Database Usage & Administration PHẦN 9
37
141
0
24-04-2024
The profit magic of stock Timing The Markets_5
22
119
0
24-04-2024
Hướng dẫn sử dụng Quickoffice cho Ipad và Iphone
13
150
0
24-04-2024
TÀI LIỆU HOT
Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8
7862
2220
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)
152
5678
1349
Ebook Chào con ba mẹ đã sẵn sàng
112
3757
1230
Ebook Tuyển tập đề bài và bài văn nghị luận xã hội: Phần 1
62
5309
1135
Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249
8268
1124
Giáo trình Văn hóa kinh doanh - PGS.TS. Dương Thị Liễu
561
3489
642
Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13
10882
529
Giáo trình Sinh lí học trẻ em: Phần 1 - TS Lê Thanh Vân
122
3678
525
Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 1 - NXB ĐH Sư Phạm
274
4040
514
Bài tập nhóm quản lý dự án: Dự án xây dựng quán cafe
35
4120
480
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.
