TAILIEUCHUNG - Handbook of Economic Forecasting part 42

Handbook of Economic Forecasting part 42. Research on forecasting methods has made important progress over recent years and these developments are brought together in the Handbook of Economic Forecasting. The handbook covers developments in how forecasts are constructed based on multivariate time-series models, dynamic factor models, nonlinear models and combination methods. The handbook also includes chapters on forecast evaluation, including evaluation of point forecasts and probability forecasts and contains chapters on survey forecasts and volatility forecasts. Areas of applications of forecasts covered in the handbook include economics, finance and marketing | 384 A. Harvey the discrete time transition equation aT Tr ar-1 nT t 1 . T 129 where T exp AM I A8r 1A2822 1 Ä3ä 130 and nT is a multivariate white-noise disturbance term with zero and covariance matrix Qt f1 eA sT-s RQR eA sT s ds. 131 0 The condition for a t to be stationary is that the real parts of the characteristic roots of A should be negative. This translates into the discrete time condition that the roots of T exp A should lie outside the unit circle. If a t is stationary the mean of a t is zero and the covariance matrix is . . 0 Var a t e-As RQR e-As ds. 132 œ The initial conditions for a t0 are therefore a1 0 0 and P1 0 Var a t . The main structural components are formulated in continuous time in the following way. Trend In the local level model the level component t is defined by d t on dWn t where Wn t is a standard Wiener process and on is a non-negative parameter. Thus the increment d t has mean zero and variance a2 dt. The linear trend component is 0 1 0 0 dp. t dß t p. t dt ß t dt ov dWn t O dWz t 133 where Wn t and W t are mutually independent Wiener processes. Cycle The continuous cycle is d t d t log p r r log p t dt Ÿ t dt Ok dWJt Ok dW t 134 where WK t and W t are mutually independent Wiener processes and aK P and kc are parameters the latter being the frequency of the cycle. The characteristic roots of the matrix containing p and kc are log p ikc so the condition for t to be a stationary process is p 1. Seasonal The continuous time seasonal model is the sum of a suitable number of trigonometric components Yj t generated by processes of the form 134 with p equal to unity and kc set equal to the appropriate seasonal frequency kj for j 1 . s 2 . Ch. 7 Forecasting with Unobserved Components Time Series Models 385 . Stock variables The discrete state space form for a stock variable generated by a continuous time process consists of the transition equation 129 together with the measurement equation yr Za tT st ZaT eT t 1 . T 135 where er is a .

• Kinh tế học
• Phương pháp dự báo kinh tế
• dự báo các mô hình
• dự báo với các cấu trúc dữ liệu khác nhau
• ứng dụng của phương pháp dự báo
• ứng dụng trong kinh tế
• tài chính và tiếp thị
• Đề cương học phần
• mô hình dự báo kinh tế
• Mô hình dự báo xã hội
• Bài toán dự báo kinh tế
• Dự báo trên chuỗi thời gian
• Bài giảng Dự báo
• Dự báo kinh tế
• Tổng quan về dự báo
• Sai số dự báo
• Phân loại dự báo
• Phương pháp định tính
• Phương pháp định lượng
• Phương pháp dự báo đơn giản
• Phương pháp phân tích chuỗi thời gian
• Phân tích chuỗi thời gian
• Phương pháp làm mịn dữ liệu
• Kinh tế lượng
• Nhập môn Kinh tế lượng
• Ứng dụng kinh tế lượng
• Dự báo kinh tế lượng
• Phương pháp dự báo chuỗi thời gian
• Giá trị dự báo
• Bài giảng Kinh tế quản lý công nghiệp
• Kinh tế và quản lý công nghiệp
• Kinh tế học
• Dự báo lượng cầu
• Vai trò của dự báo kinh doanh
• Dự báo kinh doanh
• Các phương pháp dự báo lượng cầu
• Kinh tế quản lý
• Bài giảng Kinh tế quản lý
• Phương pháp dự báo
• Vai trò dự báo
• Kỹ thuật dự báo
• Hệ thống dự báo
• Kinh tế học quản lý
• Dự báo trong kinh doanh
• Nhu cầu dự báo
• Lựa chọn phương pháp dự báo
• Đo lường độ chính xác dự báo
• Phần mền dự báo
• Bài giảng Phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế
• Phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế
• Phương pháp thống kê hồi quy
• Phương pháp kinh tế lượng
• Mô hình hồi quy
• Điều kiện mô hình hồi quy
• Bài giảng Kinh tế học quản lý
• Nguồn dữ liệu