TAILIEUCHUNG - Validating black-scholes model in pricing Indian stock call options

Derivatives’ trading was introduced in India during 2001, and the trade value of derivatives is almost three times that of cash market trade values. However, only about 20 percent of the options offered by the National Stock Exchange (NSE) are traded on an active basis. This is perhaps due to the lack of investor education about options and its pricing methodology. It is hoped that research on option pricing in India will enable investors to understand the mechanism of option pricing and its use as a tool to hedge risks. This empirical paper uses more than 95,000 call options to test the validity of the Black-Scholes (BS) model in pricing Indian Stock Options. | Validating black-scholes model in pricing Indian stock call options

TAILIEUCHUNG - Chia sẻ tài liệu không giới hạn
Địa chỉ : 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam
Website : tailieuchung.com
Email : tailieuchung20@gmail.com
Tailieuchung.com là thư viện tài liệu trực tuyến, nơi chia sẽ trao đổi hàng triệu tài liệu như luận văn đồ án, sách, giáo trình, đề thi.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền nội dung tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên, nếu phát hiện thấy tài liệu xấu hoặc tài liệu có bản quyền xin hãy email cho chúng tôi.
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.