TAILIEUCHUNG - Handbook of Economic Forecasting part 35

Handbook of Economic Forecasting part 35. Research on forecasting methods has made important progress over recent years and these developments are brought together in the Handbook of Economic Forecasting. The handbook covers developments in how forecasts are constructed based on multivariate time-series models, dynamic factor models, nonlinear models and combination methods. The handbook also includes chapters on forecast evaluation, including evaluation of point forecasts and probability forecasts and contains chapters on survey forecasts and volatility forecasts. Areas of applications of forecasts covered in the handbook include economics, finance and marketing | 314 H. Lutkepohl and choosing the cointegrating rank for which the first null hypothesis cannot be rejected in this sequence. For our present purposes it is of interest that Johansen s LR tests can be justified even if a finite-order VAR process is fitted to an infinite order DGP as shown by Lutkepohl and Saikkonen 1999 . It is assumed in this case that the order of the fitted VAR process goes to infinity with the sample size and Lutkepohl and Saikkonen 1999 discuss the choice of the VAR order in this approach. Because the Kronecker indices are usually also unknown choosing the cointegrating rank of a VARMA process by fitting a long VAR process is an attractive approach which avoids knowledge of the VARMA structure at the stage where the cointegrating rank is determined. So far the theory for this procedure seems to be available for processes with nonzero mean term only and not for other deterministic terms such as linear trends. It seems likely however that extensions to more general processes are possible. An alternative way to proceed in determining the cointegrating rank of a VARMA process was proposed by Yap and Reinsel 1995 . They extended the likelihood ratio tests to VARMA processes under the assumption that an identified structure of A L and M L is known. For these tests the Kronecker indices or some other identifying structure has to be specified first. If the Kronecker indices are known already a lower bound for the cointegrating rank is also known see . Hence in testing for the cointegrating rank only the sequence of null hypotheses H0 r q H0 r q 1 . H0 r K - 1 is of interest. Again the rank may be chosen as the smallest value for which H0 cannot be rejected. . Specifying the lag orders and Kronecker indices A number of proposals for choosing the Kronecker indices of ARMAg models were made see for example Hannan and Kavalieris 1984 Poskitt 1992 Nsiri and Roy 1992 and Lutkepohl and Poskitt 1996 for stationary processes and Lutkepohl and Claessen .

• Kinh tế học
• Phương pháp dự báo kinh tế
• dự báo các mô hình
• dự báo với các cấu trúc dữ liệu khác nhau
• ứng dụng của phương pháp dự báo
• ứng dụng trong kinh tế
• tài chính và tiếp thị
• Đề cương học phần
• mô hình dự báo kinh tế
• Mô hình dự báo xã hội
• Bài toán dự báo kinh tế
• Dự báo trên chuỗi thời gian
• Bài giảng Dự báo
• Dự báo kinh tế
• Tổng quan về dự báo
• Sai số dự báo
• Phân loại dự báo
• Phương pháp định tính
• Phương pháp định lượng
• Phương pháp dự báo đơn giản
• Phương pháp phân tích chuỗi thời gian
• Phân tích chuỗi thời gian
• Phương pháp làm mịn dữ liệu
• Kinh tế lượng
• Nhập môn Kinh tế lượng
• Ứng dụng kinh tế lượng
• Dự báo kinh tế lượng
• Phương pháp dự báo chuỗi thời gian
• Giá trị dự báo
• Bài giảng Kinh tế quản lý công nghiệp
• Kinh tế và quản lý công nghiệp
• Kinh tế học
• Dự báo lượng cầu
• Vai trò của dự báo kinh doanh
• Dự báo kinh doanh
• Các phương pháp dự báo lượng cầu
• Kinh tế quản lý
• Bài giảng Kinh tế quản lý
• Phương pháp dự báo
• Vai trò dự báo
• Kỹ thuật dự báo
• Hệ thống dự báo
• Kinh tế học quản lý
• Dự báo trong kinh doanh
• Nhu cầu dự báo
• Lựa chọn phương pháp dự báo
• Đo lường độ chính xác dự báo
• Phần mền dự báo
• Bài giảng Phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế
• Phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế
• Phương pháp thống kê hồi quy
• Phương pháp kinh tế lượng
• Mô hình hồi quy
• Điều kiện mô hình hồi quy
• Bài giảng Kinh tế học quản lý
• Nguồn dữ liệu