TAILIEUCHUNG - Estimation of term structures using Nelson-siegel and Nelson-siegel-svensson: A case of a Zimbabwean bank

The primary objective of the study was to determine the best parametric model that can be used for fitting yield curves for a bank between Nelson-Siegel model and and Nelson-Siegel-Svensson models using Ordinary Least Squares after fixing the shape parameters to make the models linear models. A t-test conducted is conducted on the adjusted R2 of the two models and results showed that Nelson-Siegel-Svensson model fits better the yield curves of the Bank compared to Nelson-Siegel model. | Estimation of term structures using Nelson-siegel and Nelson-siegel-svensson: A case of a Zimbabwean bank

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.