TAILIEUCHUNG - Handbook of Economic Forecasting part 8

Handbook of Economic Forecasting part 8. Research on forecasting methods has made important progress over recent years and these developments are brought together in the Handbook of Economic Forecasting. The handbook covers developments in how forecasts are constructed based on multivariate time-series models, dynamic factor models, nonlinear models and combination methods. The handbook also includes chapters on forecast evaluation, including evaluation of point forecasts and probability forecasts and contains chapters on survey forecasts and volatility forecasts. Areas of applications of forecasts covered in the handbook include economics, finance and marketing | 44 J. Geweke and C. Whiteman Note that the Harrison-Stevens approach generalized what was possible using Zellner s 1971 book but priors were still conjugate and the underlying structure was still Gaussian. The structures that could be handled were more general but the statistical assumptions and nature of prior beliefs accommodated were quite conventional. Indeed in his discussion of Harrison-Stevens Chatfield 1976 remarks that . you do not need to be Bayesian to adopt the method. If as the authors suggest the general purpose default priors work pretty well for most time series then one does not need to supply prior information. So despite the use of Bayes theorem inherent in Kalman filtering I wonder if Adaptive Forecasting would be a better description of the method. p. 231 The fact remains though that latent-variable structure of the forecasting model does put uncertainty about the parameterization on a par with the uncertainty associated with the stochastic structure of the observables themselves. . The Minnesota revolution During the mid- to late-1970 s Christopher Sims was writing what would become Macroeconomics and reality the lead article in the January 1980 issue of Economet-rica. In that paper Sims argued that identification conditions in conventional large-scale econometric models that were routinely used in non Bayesian forecasting and policy exercises were incredible - either they were normalizations with no basis in theory or based in theory that was empirically falsified or internally inconsistent. He proposed as an alternative an approach to macroeconomic time series analysis with little theoretical foundation other than statistical stationarity. Building on the Wold decomposition theorem Sims argued that exceptional circumstances aside vectors of time series could be represented by an autoregression and further that such representations could be useful for assessing features of the data even though they reproduce only the first and second .

• Quản lý Nhà nước
• Phương pháp dự báo kinh tế
• dự báo các mô hình
• dự báo với các cấu trúc dữ liệu khác nhau
• ứng dụng của phương pháp dự báo
• ứng dụng trong kinh tế
• tài chính và tiếp thị
• Đề cương học phần
• mô hình dự báo kinh tế
• Mô hình dự báo xã hội
• Bài toán dự báo kinh tế
• Dự báo trên chuỗi thời gian
• Bài giảng Dự báo
• Dự báo kinh tế
• Tổng quan về dự báo
• Sai số dự báo
• Phân loại dự báo
• Phương pháp định tính
• Phương pháp định lượng
• Phương pháp dự báo đơn giản
• Phương pháp phân tích chuỗi thời gian
• Phân tích chuỗi thời gian
• Phương pháp làm mịn dữ liệu
• Kinh tế lượng
• Nhập môn Kinh tế lượng
• Ứng dụng kinh tế lượng
• Dự báo kinh tế lượng
• Phương pháp dự báo chuỗi thời gian
• Giá trị dự báo
• Bài giảng Kinh tế quản lý công nghiệp
• Kinh tế và quản lý công nghiệp
• Kinh tế học
• Dự báo lượng cầu
• Vai trò của dự báo kinh doanh
• Dự báo kinh doanh
• Các phương pháp dự báo lượng cầu
• Kinh tế quản lý
• Bài giảng Kinh tế quản lý
• Phương pháp dự báo
• Vai trò dự báo
• Kỹ thuật dự báo
• Hệ thống dự báo
• Kinh tế học quản lý
• Dự báo trong kinh doanh
• Nhu cầu dự báo
• Lựa chọn phương pháp dự báo
• Đo lường độ chính xác dự báo
• Phần mền dự báo
• Bài giảng Phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế
• Phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế
• Phương pháp thống kê hồi quy
• Phương pháp kinh tế lượng
• Mô hình hồi quy
• Điều kiện mô hình hồi quy
• Bài giảng Kinh tế học quản lý
• Nguồn dữ liệu