TAILIEUCHUNG - Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - Huỳnh Tấn Nguyên

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 do Huỳnh Tấn Nguyên biên soạn trình bày các nội dung sau: Bản chất và nguyên nhân phương sai thay đổi, hậu quả của phương sai thay đổi, cách phát hiện phương sai thay đổi, | Huynh Tan Nguyen 01-Apr-15 Phương sai thay đổi I. Bản chất và nguyên nhân phương sai thay đổi Bản chất : Phương sai có điều kiện của Ui không giống nhau ở mọi quan sát. Var (Ui) = σ i2 (i=1,2, ,n) Nguyên nhân : - Do bản chất của các mối quan hệ trong kinh tế chứa đựng hiện tượng này. - Do kỹ thuật thu thập số liệu được cải tiến, sai lầm phạm phải càng ít hơn. - Do con người học được hành vi trong quá khứ. - Do trong mẫu có các giá trị bất thường (hoặc rất lớn hoặc rất nhỏ so với các giá trị khác). Hiện tượng phương sai không đồng đều thường gặp đối với số liệu chéo. II. Hậu quả của phương sai thay đổi 1. Các ước lượng OLS vẫn là các ước lượng tuyến tính, không chệch nhưng không còn hiệu quả nữa. 2. Ước lượng phương sai của các ước lượng OLS bị chệch nên các kiểm định t và F không còn đáng tin cậy nữa. 3. Kết quả dự báo không hiệu quả khi sử dụng các ước lượng OLS. 1 01-Apr-15 Giải thích 1. Xét mô hình Yi = 1+ 2Xi +Ui (1) với Var(Ui) = σ i2 = ωi2σ 2 (i=1,2, ,n) - Dùng p2 OLS cho (1), ta có ước lượng n của 2 là ˆ 2 x i 1 n yi i x i 1 2 i ˆ β 2 vẫn là ước lượng tuyến tính, không chệch của 2 (do khi chứng minh tính không chệch của các ước lượng , không sử dụng giả thiết phương sai thuần nhất). - Mặt khác, nếu chia 2 vế của (1) cho i: Yi 1 X U β1 β 2 i i ω ω ω ω i i i i Hay Yi* β1Xi0 β 2 Xi* Ui* (2) Ta có : U 1 1 Var(Ui* ) Var i 2 Var(Ui ) 2 ωi2σ 2 σ 2 i ω ω ωi i i Nên (2) thỏa các giả thiết của mô hình hồi qui tuyến tính cổ điển. Do đó, nếu dùng p2 OLS cho (2), ta sẽ ˆ thu được β 2* là ước lượng tuyến tính, không chệch, có phương sai bé nhất của 2 (Theo định lý Gauss-Markov). ˆ Vì vậy phương sai của β 2 không còn ˆ không còn là ước bé nhất nữa nên β 2 lượng hiệu quả nữa. 2 01-Apr-15 2. Với mô hình (1), khi có phương sai thay đổi thì có thể chứng minh được : xi2σ i2 ˆ Var( β 2 ) 2 2 x i Tuy nhiên, nếu vẫn dùng ước lượng của phương sai .

• Kinh tế học
• Bài giảng Kinh tế lượng
• Kinh tế lượng
• Phương sai thay đổi
• Kiểm định Glejser
• Cách phát hiện phương sai thay đổi
• Nhập môn Kinh tế lượng
• Lịch sử Kinh tế lượng
• Mô hình kinh tế lượng
• Số liệu cho kinh tế lượng
• Mối quan hệ trong kinh tế lượng
• Lý thuyết kinh tế lượng
• Số liệu kinh tế lượng
• Phương pháp luận của kinh tế lượng
• tài liệu kinh tế lượng
• giáo trình kinh tế lượng
• bài tập kinh tế lượng
• đề cương kinh tế lượng
• Kiến thức kinh tế lượng
• Lý thuyết về kinh tế lượng
• Kiến thức về kinh tế lượng
• Quy trình kinh tế lượng
• Xây dựng kinh tế lượng
• Bài giảng Giới thiệu về kinh tế lượng
• Giới thiệu về kinh tế lượng
• Tìm hiểu mô hình kinh tế lượng
• Tham khảo mô hình kinh tế lượng
• Phương pháp thảo luận của kinh tế lượng
• Nhà kinh tế lượng
• Dữ liệu nghiên cứu kinh tế lượng
• Phần mềm kinh tế lượng
• Xây dựng mô hình kinh tế lượng
• Mô hình toán kinh tế
• Phân tích kinh tế lượng
• Bài giảng Kinh tế lượng 1
• Kinh tế lượng 1
• Kinh tế học
• Nghiên cứu kinh tế lượng
• Khái niệm kinh tế lượng
• Mô hình kinh tế thông thường
• học thuyết kinh tế
• bài giảng kinh tế chính trị
• kinh tế chính trị học
• sách kinh tế học
• tài liệu học đại học
• slide bài giảng
• kinh tế
• đại cương
• kinh tế vĩ mô
• Phân tích mô hình kinh tế lượng
• Knh tế lượng chính quy
• tổng quan về kinh tế lượng
• Nguyên lý kinh tế học
• Lý thuyết kinh tế
• Kinh tế lượng là gì
• Phương pháp luận kinh tế lượng
• Phân tích kinh tế
• Mô hình kinh tế lượng
• Toán kinh tế
• Lịch sử ra đời của kinh tế lượng