TAILIEUCHUNG - Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian: Phần 4 - Vũ Duy Thành

Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian - Phần 4 cung cấp những kiến thức cơ bản về các mô hình AR - MA - ARIMA. Nội dung chính trong chương này gồm có: Mô hình AR - MA - ARIMA, phương pháp Box-Jenkins. | AR-MA-ARIMA Box-Jenkins PHẦN 4 MÔ HÌNH AR - MA - ARIMA Vũ Duy Thành Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, 2015 Vũ Duy Thành MÔ HÌNH AR, MA VÀ ARIMA Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 1 AR-MA-ARIMA Box-Jenkins Nội dung 1 CÁC MÔ HÌNH AR, MA VÀ ARIMA 2 Phương pháp Box-Jenkins Vũ Duy Thành MÔ HÌNH AR, MA VÀ ARIMA Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2 AR-MA-ARIMA Box-Jenkins Nội dung 1 CÁC MÔ HÌNH AR, MA VÀ ARIMA 2 Phương pháp Box-Jenkins Vũ Duy Thành MÔ HÌNH AR, MA VÀ ARIMA Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 3 AR-MA-ARIMA Box-Jenkins Quá trình trung bình trượt - MA Khái niệm Quá trình trung bình trượt bậc 1 - MA(1) có dạng: Yt = µ + ut + θut−1 với ut là nhiễu trắng E (Yt ) = µ var (Yt ) = σ 2 (1 + θ2 ) cov (Yt , Yt−1 ) = θ cov (Yt , Yt−k ) = 0 với k > 1 → MA(1) là chuỗi dừng Vũ Duy Thành MÔ HÌNH AR, MA VÀ ARIMA Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 4 AR-MA-ARIMA Box-Jenkins Quá trình trung bình trượt - MA Khái niệm Quá trình trung bình trượt bậc q - MA(q) có dạng: Yt = µ + ut + θ1 ut−1 + . . . + θq ut−q với ut là nhiễu trắng Quá trình trung bình trượt bậc ∞ - MA(∞) có dạng: Yt = µ + ut + θ1 ut−1 + θ2 ut−2 + . . . với ut là nhiễu trắng Vũ Duy Thành MÔ HÌNH AR, MA VÀ ARIMA Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc .

• Kinh tế học
• Chuỗi thời gian
• Phân tích chuỗi thời gian
• Mô hình AR
• Mô hình MA
• Mô hình ARIMA
• Phương pháp Box Jenkins
• Phương pháp dự báo chuỗi thời gian
• Chuỗi thời gian mờ
• Tiếp cận đại số gia tử
• Tham chiếu của chuỗi thời gian
• Ngoại suy chuỗi thời gian
• Mô hình ngoại suy giản đơn
• Phương pháp san chuỗi giản đơn
• Mô hình chuỗi thời gian mờ
• Chuỗi thời gian mờ bậc nhất
• Nhóm quan hệ mờ
• Dự báo chuỗi thời gian
• Phép tính số học
• Mô hình hồi quy
• Khuyết tật của mô hình chuỗi thời gian
• Mô hình chuỗi thời gian
• Đánh giá sai số
• Chuỗi thời gian dừng
• Chuỗi thời gian không dừng
• Kiểm định nghiệm đơn vị
• Mô hình hiệu chỉnh sai số
• Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính
• Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính
• Mô hình chuỗi thời gian đơn biến
• Mô hình chuỗi thời gian đa biến
• Mô hình vectơ tự hồi quy
• Biểu diễn dữ liệu
• Khai phá dữ liệu chuỗi thời gian
• Dữ liệu chuỗi thời gian
• Miền thời gian
• Phương pháp tiếp cận miền thời gian
• Bài giảng Dự báo trong kinh doanh
• Dự báo trong kinh doanh
• Dự báo trên chuỗi thời gian
• Mô hình dự báo thô đơn giản
• Dự báo bằng phương pháp trung bình trượt
• Phương pháp so trùng mẫu
• Trùng mẫu dưới độ đo xoắn
• Độ đo xoắn thời gian động
• Dự báo chuỗi thời gian mờ
• Quan hệ mờ
• Nhóm quan hệ mờ phụ thuộc thời gian
• Tối ưu bày đàn
• khoa học máy tính
• luận văn quản trị mạng
• chuỗi thời gian mở
• luận văn thạc sĩ
• luận văn công nghệ thông tin
• Chuỗi thời gian mờ trên ngữ nghĩa
• Đại số gia tử
• Mờ hóa dữ liệu
• Giải mờ dữ liệu
• Luận án Tiến sĩ
• Ứng dụng mô hình xích Markov
• Mô hình xích Markov và chuỗi thời gian mờ
• Mô hình hóa chuỗi thời gian
• Quy luật mờ của chuỗi thời gian
• Xích Markov bậc cao
• Tóm tắt luận án Tiến sĩ Toán học
• Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian
• Mô hình ARMA
• Số liệu chuỗi thời gian
• Mô hình VAR
• Mô hình ARCH
• Toán Tài chính
• Bài giảng Chuỗi thời gian
• Khảo sát tính dừng
• Kiểm tra đồ thị
• Vẽ đồ thị
• Đồ thị chuỗi
• Luận án Tiến sĩ Khoa học máy tính
• Dữ liệu chuỗi thời gian dạng luồng
• Mạng dữ liệu
• Xây dựng cơ sở dữ liệu
• Cơ sở dữ liệu
• Cơ sở dữ liệu thời gian
• Bài giảng Mô hình chuỗi thời gian
• Hồi quy với biến trễ
• Phân bổ trễ
• Trễ số học
• Phân bổ trễ số mũ
• Bài giảng Dự báo chuỗi thời gian
• Mô hình ARMA và ARIMA
• Dãy số nhiễu trắng
• Chỉ xét dãy số công bằng
• Dãy số ARMA
• Ứng dụng mô hình Thormas Fiering
• Mô phỏng chuỗi thời gian dòng chảy
• Điều hành nhà máy điện
• Nhà máy điện
• Mô hình Thormas Fiering
• Chuỗi thời gian dòng chảy
• Mô hình chuỗi thời gian tài chính
• Chuỗi thời gian tài chính
• Thống kê toán
• Luận văn thạc sĩ khoa học
• Khoa học tự nhiên
• Mô hình xu thế tuyến tính
• Dự báo bằng mô hình san bằng hàm mũ
• Mô hình hóa xu thế
• Phân tích hồi quy
• Nguyên lý thống kê
• Thống kê doanh nghiệp
• Thống kê ứng dụng
• Bài giảng thống kê ứng dụng
• Tài liệu thống kê ứng dụng
• Tập mờ
• Đại học Alabama