TAILIEUCHUNG - Bài giảng Lý thuyết về giá trị có rủi ro (Value at Risk – VaR)

Bài giảng Lý thuyết về giá trị có rủi ro (Value at Risk – VaR) giới thiệu tới các bạn những nội dung về khái niệm VaR; đặc điểm của VaR; phương pháp ước tính VaR. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này, với các bạn chuyên ngành Kinh tế thì đây là tài liệu hữu ích | Lý thuyết về giá trị có rủi ro (Value at Risk – VaR) Khái niệm về VaR Ðặc điểm của VaR Phương pháp ước tính VaR Khái niệm về VaR VaR của một danh mục tài sản tài chính được định nghĩa là khoản tiền lỗ tối đa trong một thời hạn nhất định, nếu ta loại trừ những trường hợp xấu nhất (worst case scenarios) hiếm khi xảy ra. Tuy nhiên, chúng ta thích thể hiện VaR như là một khoản lỗ nhỏ nhất với một xác suất cho sẵn. VD: Ông A đầu tư một khoản tiền lớn vào một danh mục cổ phiếu châu Âu và tháng vừa rồi giá trị danh mục đầu tư này đã giảm xuống 50,000€. Sau khi khảo sát những nguyên nhân dẫn đến sụt giảm lợi nhuận, ông A muốn biết mức tổn thất tối đa vào cuối tháng này. Câu trả lời ngay lập tức là ông A có thể mất hết khoản tiền đầu tư nhưng câu trả lời này không phù hợp với thực tế vì ai cũng biết trường hợp thiệt hại lớn này hiếm khi xảy ra. Câu trả lời thích hợp là : "nếu không tồn tại sự kiện đặc biệt, thì tổn thất tối đa trong 95% các trường hợp sẽ không vượt quá 4000€ vào cuối tháng .

• Ngân hàng - Tín dụng
• Giá trị có rủi ro
• Lý thuyết về giá trị có rủi ro
• Value at Risk
• Đặc điểm của VaR
• Phương pháp ước tính VaR
• Khái niệm VaR
• Quản trị rủi ro
• Kiến thức quản trị rủi ro
• Đánh giá rủi ro
• Tài chính ngân hàng
• Chính sách quản trị rủi ro
• Chiến lược quản trị rủi ro
• Cổ phiếu bất động sản
• Danh mục đầu tư
• Giá trị rủi ro
• Giá trị rủi ro có điều kiện
• Đo lường rủi ro thị trường
• Cơ chế kiểm soát rủi ro
• Hợp đồng có giá trị lớn
• Hợp đồng kinh doanh
• Pháp luật Việt Nam
• Chứng khoán phái sinh
• Công cụ tài chính phái sinh
• Chứng khoán tài chính phái sinh
• Giao dịch phái sinh
• Bài giảng tài chính phái sinh chương 18
• Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
• Luận văn Thạc sĩ ngành Kế toán
• Quản trị kinh doanh
• Ngành Kế toán
• Đánh giá rủi ro có sai phạm trọng yếu
• Kiểm toán chu trình kinh doanh
• Doanh nghiệp do Công ty TNHH Kiểm toán
• Kế toán AAC
• Luận án Tiến sĩ
• Luận án Tiến sĩ Luật học
• Luật Kinh tế
• Kiểm soát hợp đồng có giá trị lớn
• Bài giảng Quản trị dự án đầu tư
• Quản trị dự án đầu tư
• Dự án đầu tư
• Đánh giá hiệu quả tài chính
• Xác định kỳ vọng của lãi ròng
• An toàn đầu tư
• Luận văn Thạc sĩ
• Dự án đầu tư điện gió
• Đầu tư điện gió
• Dự án điện gió tỉnh Bình Thuận
• Hiệu quả đầu tư dự án
• giáo trình đại học
• tài liệu quản trị mạng
• giáo trình sinh học
• giáo trình mạng
• tài liệu kế toán