Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Bài giảng "Kinh tế lượng: Chương 7: Phương sai của sai số thay đổi" cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên nhân của phương sai sai số thay đổi , ước lượng OLS khi phương sai của sai số thay đổi, phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát,. nội dung chi tiết. | Chương 6 Phương sai của sai số thay đổi (Heteroskedasticity) Các giả thiết của mô hình CLRM (nhắc lại) Mô hình là tuyến tính Kì vọng Ui bằng 0: Các Ui thuần nhất: Không có sự tương quan giữa các Ui: Không có quan hệ tuyến tính giữa các biến giải thích. Sai số thuần nhất Sai số thay đổi 6.1. Nguyên nhân của phương sai sai số thay đổi. Do bản chất vấn đề kinh tế, ví dụ trong nghiên cứu tiêu dùng, người giàu có thể chọn tiêu nhiều tiền vào các mục tiêu dùng xa xỉ, nhưng người nghèo thì không như thế. Trong các nghiên cứu, các công ty lớn có thể có nhiều lựa chọn khác hơn công ty bé. Do kinh nghiệm làm giảm bớt sai số chẳng hạn lỗi đánh máy càng ngày càng giảm. Các vấn đề về mô hình Bỏ sót biến Kĩ thuật xử ký số liệu Dạng hàm sai 6.2. Ước lượng OLS khi phương sai của sai số thay đổi. Khi xem xét tác động của PSSS thay đổi, chúng ta phải phân biệt giữa tác động lên trung bình (tính chệch) và phương sai (tính hiệu quả). Kết quả chung là: PSSS thay đổi không có tác động lên trung bình của các ước lượng. PSSS thay đổi làm thay đổi phương sai của các ước lượng (Kđ T và F không tin cậy nữa). Xét mô hình Yi= 1+ 2Xi+ui Giả sử , còn các giả thiết khác của CLRM vẫn thỏa mãn. Ta có Và Dễ dàng chứng minh vẫn là ƯL tuyến tính, không chệch của 2. Có hiệu quả ko? 6.3. Phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát 1. Phương pháp bình phương có trọng số Xét mô hình Yi= 1+ 2Xi+ui với Phương pháp bình phương nhỏ nhất có trọng số là cực tiểu tổng bình phương các phần dư có trọng số: với Đạo hàm bậc hai theo , Ta nhận được 2. Phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát Xét mô hình Yi= 1+ 2Xi+ui với . Tức là Yi= 1X0i+ 2Xi+ui với X0i=1. Giả sử i2 đã biết, ta có: Hay t/m CLRM trong đó Đ/N: GLS là phương pháp biến đổi các biến số của mô hình ban đầu về mô hình mới, ở đó các giả thiết của OLS đều được thỏa mãn. Các ước lượng GLS , SRF: Ta cực tiểu Tức là Tìm được Trong đó Chú ý - Trong GLS, ta cực tiêu RSS có tọng số - WLS là trường hợp đặc biệt của GLS (tự | Chương 6 Phương sai của sai số thay đổi (Heteroskedasticity) Các giả thiết của mô hình CLRM (nhắc lại) Mô hình là tuyến tính Kì vọng Ui bằng 0: Các Ui thuần nhất: Không có sự tương quan giữa các Ui: Không có quan hệ tuyến tính giữa các biến giải thích. Sai số thuần nhất Sai số thay đổi 6.1. Nguyên nhân của phương sai sai số thay đổi. Do bản chất vấn đề kinh tế, ví dụ trong nghiên cứu tiêu dùng, người giàu có thể chọn tiêu nhiều tiền vào các mục tiêu dùng xa xỉ, nhưng người nghèo thì không như thế. Trong các nghiên cứu, các công ty lớn có thể có nhiều lựa chọn khác hơn công ty bé. Do kinh nghiệm làm giảm bớt sai số chẳng hạn lỗi đánh máy càng ngày càng giảm. Các vấn đề về mô hình Bỏ sót biến Kĩ thuật xử ký số liệu Dạng hàm sai 6.2. Ước lượng OLS khi phương sai của sai số thay đổi. Khi xem xét tác động của PSSS thay đổi, chúng ta phải phân biệt giữa tác động lên trung bình (tính chệch) và phương sai (tính hiệu quả). Kết quả chung là: PSSS thay đổi không có tác động lên .
