Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Cuốn sách "Hội thảo khoa học Quốc tế: Khởi nghiệp và sáng tạo - Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam (Tập 2)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những bài viết về chủ đề: đổi mới quản trị doanh nghiệp hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, sáng tạo; vai trò của ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp; đổi mới đào tạo, quản trị nhân lực trong doanh nghiệp; . Mời các bạn cùng tham khảo! | HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ INTERNATIONAL CONFERENCE KHỞI NGHIỆP VÀ SÁNG TẠO CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ENTREPRENEURSHIP AND CREATIVITY OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR VIETNAM S ENTERPRISES TẬP 2 NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI Tháng 9 - 2019 1 2 CHỦ ĐỀ TOPIC 3 4 ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MIỀN TẦN SỐ KHÁM PHÁ MỐI QUAN HỆ GIỮA TỶ GIÁ LÃI SUẤT VÀ GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH APPLYING DOMAIN FREQUENCY ANALYSIS TO INVESTIGATE THE RELATIONSHIP BETWEEN EXCHANGE RATE INTEREST RATE AND STOCK PRICES IN HO CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE TS. Nguyễn Quyết Trường Đại Học Tài Chính Marketing Tóm tắt Mục tiêu của bài viết này là tìm hiểu mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái lãi suất và giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Để phát hiện mối quan hệ nhân quả giữa các biến phân tích thực nghiệm được tiếp cận dựa vào phương pháp phân tích miền tần số. Cơ sở lý thuyết được phân tích và tổng hợp từ những nghiên cứu trước. Dữ liệu phân tích được thu thập theo tháng trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2013 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018. Kết quả phân tích miền tần số chỉ ra rằng tồn tại mối quan hệ nhân quả một chiều từ lãi suất đến tỷ giá hối đoái trong trung hạn và ngắn hạn. Tuy nhiên kết quả nghiên cứu không phát hiện mối quan hệ nhân quả giữa tỷ giá hối đoái và chỉ số VN-Index lãi suất và VN-Index trong dài hạn trung hạn và ngắn hạn. Từ khóa Chỉ số giá chứng khoán VN-Index Miền tần số Miền thời gian Lãi suất Tỷ giá. Abstract The main objective of this paper is to explore the relationship between the exchange rate interest rate and stock prices in Ho Chi Minh City stock exchange. In order to detect the causality relationship between the variables the empirical analysis is based on the using of the frequency domain analysis. The theoretical basis is analyzed and synthesized from previous studies. The monthly data were examined for the period 1st January 2013 to 31st December 2018. The results of frequency .
